量化私募巨头上海明汯投资紧急辟谣,年后78%产品亏损

2021-04-14 16:39:16 市界

去年在股市上大口吃肉、风光无比的量化私募基金,如今遇到了巨大挑战。

4月13日,关于千亿级量化私募上海明汯投资管理有限公司(下称“明汯投资”)旗下产品遭遇600亿元强赎的消息在市场上疯传。

当日晚间,明汯投资在其官方微信公众号上发布声明表示,网传“强赎”和“爆仓”等信息均属谣言。

明汯投资官网显示,公司2014年成立于上海市虹口区对冲基金产业园,专注于量化投资领域,拥有覆盖全市场、多品种的量化资产管理平台。投资范围涵盖股票、债券、期货、期权等。

公司掌门人裘慧明本科毕业于复旦大学物理学专业,此后就读于美国宾夕法尼亚大学物理系,并获得硕士、博士学位。历任全球知名对冲基金HAP capital高级投资经理,Millennium投资经理,还曾于全球知名投资银行瑞士信贷自营量化交易部门担任投资经理。

另一关键人物——公司合伙人、投资总监解环宇则是北京大学的高材生,精通计算机、统计及金融。曾任全球知名量化对冲基金Citadel LLC量化研究员,擅长日内交易和统计套利。

在知乎拥有4万多粉丝的用户“之乎者也”曾表示,明汯投资是目前国内规模最大的量化投资机构,也是国内最豪华的量化团队之一。裘慧明本人在华人量化圈子里有很高地位。公司有多达40余位的研究员负责因子的挖掘和迭代更新,并且均来自于世界顶级名校。

明汯投资拥有较为强大的因子挖掘及策略迭代更新的能力。到目前为止明汯的量化策略已经由1.0版本升级到3.0版本,尤其在2018年10月升级到3.0版本后,策略的有效性及稳定性得到了进一步的提升。公司大概每年可以在中证500指数的基础上增强25%-35%的收益,在行业内是比较靠前的。

据界面报道,私募排排网数据显示,目前明汯投资旗下正在运行且净值近期有更新的有18只产品。

公司代表作“明汯稳健增长1期”,成立于2015年2月,采用量化多头策略,截至今年4月9日,累计收益率为465.50%,年化收益率为32.35%。“明汯CTA二号”、“明汯CTA一号”截至4月9日的累计收益率也分别高达395.94%和341.68%。

然而,随着年后A股市场的持续走低,明汯投资旗下多只产品的净值都出现了较大幅度的回撤,其中14只产品今年以来都处于亏损状态,占比78%。

(作者 | 市界 王帅国 编辑 | 朗明)

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