区间突破法详解,构建一个完善的交易系统!

2021-01-26 20:11:19 李柄增一跟势交易

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前言RangeBreak区间突破交易系统被市场广泛用于日内交易,曾经连续多年在《美国期货杂志》盈利交易系统排行榜中位居前十。

目前该交易系统也仍旧被很多专业机构和个人投资者所推崇。交易者可根据自己的交易习惯和性格特点进行改进,并不断建立和完善专属自己的交易系统。

01、原版RangeBreak交易系统的操作原则

RangeBreak日内波动区间突破交易系统,首先是根据昨日波动幅度的一定百分比,来触发当日的趋势交易,属于日内短线趋势交易系统。具体交易方面的六大操作原则如下:

  • 1、昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价;

  • 2、今日行情区间上轨=今日开盘价+N*昨日振幅;

  • 3、今日行情区间下轨=今日开盘价-N*昨日振幅;

  • 4、突破上轨,买入开仓做多;

  • 5、突破下轨,卖出开仓做空;

  • 6、在当日收盘时平仓。

图片|区间突破交易系统图

以上是RangeBreak区间突破交易系统的六大主要操作原则。其中变量N的取值范围较为灵活,可以依据交易品种的波动属性和个人交易经验进行变换。通常情况下,N的取值范围位于0.5-0.8之间。

当今日价格位于上轨和下轨之间波动时,RangeBreak区间突破交易系统判定市场属于震荡行情,不进行买入和卖出的操作。

此系统最适合捕捉的市场行情就是窄幅震荡后的单边大涨或大跌走势。如果,市场一直处于震荡,那么,市场价格将不会触及上下轨的买卖入场点。这时投资者就要一直保持耐心等待突破的机会到来。

RangeBreak区间突破交易系统,不去预测未来的市场行情是震荡亦或大单边走势,它认为只要今日价格从开盘价向上或向下突破了昨日震荡的N倍,那么,价格本身就会发出大单边行情的预警,投资者只要跟随市场传递的信息顺势入场操作即可。

图片|区间突破交易系统应用显示

02、改进版RangeBreak交易系统的操作原则

由于互联网以及程序化软件的普及,现在的交易市场和过去七八十年代的市场相比肯定会发生变化。

我们通过历史复盘不难发现,过去历史上的行情走势假突破明显较少,而现在的行情走势和过去相对,假突破变多,震荡整理的时间也变得较长。但是,由于人性是永远不会变的,所以,市场的交易本质并不会变化。

优秀的交易系统在过去稳定盈利,那么,理论上在如今的市场应该也会保持盈利状态。但是,在面对现在的市场特点时,将过去原版的交易系统进行适当的改进和优化就显得十分重要。

1、增加区间突破时间过滤机制

区间突破时间段的有效性。以现货白银为例:亚盘区间突破多数是假突破,欧美盘时段的区间突破有效性概率较大。为此增加区间突破时间段的过滤机制,放弃亚洲盘区间突破的买卖操作,只做欧美盘区间突破行情。

2、增加止损

不一定要像原版RangeBreak区间突破交易系统那样,非要等到收盘才平仓。

增加亏损固定点数或者亏损当前价格的百分比作为止损原则。

3、增加跟踪止盈

为了防止较大的盈利被吞噬,增加跟踪止赢。其中,回撤值止盈策略和百分比跟踪止赢策略的效果较理想。

4、增加交易次数限制

增加失败次数限制,防止单日极小概率的扩张三角形出现,致使亏损无限被扩大。

03、总结

通过对RangeBreak区间突破交易系统的使用和研究,发现此系统操作原理简单。

但是,盈利效果却比市面上大多数的复杂交易系统要好出很多。这让每一位交易者再次不由自主的想到那句交易名言:"大道至简,顺势而为"。

在交易的世界里,无论是日内短期趋势跟踪还是日间长期趋势跟踪策略,亦或是趋势跟踪和趋势预测,只要这个交易系统是符合市场规律,并且,投资者长期坚持操作便可达到稳定盈利的目的,那么,这个交易系统就是值得肯定和学习的。

在市场面前,投资者是渺小的,我们要永远保持学习的心态。希望投资者对RangeBreak区间突破交易系统进行学习和研究,能够领悟到一些交易之道。

年龄最没价值,活出生命才有意义

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