一名银行交易员爆炒加元,9小时巨亏2.4亿元,恐面临牢狱之灾

2021-01-21 20:00:41 汇商Forexpress

近十年来,全球金融机构交易员因炒外汇、期货等金融衍生品工具巨亏的案例众多,一个致命的疏忽或一次任性的操作,都可能导致上亿美金的损失,而这些交易员也通常被业内称为“魔鬼交易员”。

近期,台北地方检察机关对上市公司中华开发金控旗下子公司——凯基银行(KGI Bank)一名外汇交易员违规炒汇且录得2.4亿新台币亏损一案调查后,认定该交易员在下班时段避开交易系统报警机制,冲刷下单系统交易记录,以违反银行法相关规定起诉。

据悉,这名柯姓交易员是凯基银行内部负责用银行自有资金投资外汇交易,有盈利的话,他将获得绩效奖金。他的年薪和奖金高达600万-800万新台币,一向擅长交易的柯姓交易员被调去进行外汇交易。不过,内部规定他动用的交易资金额度仅为1.19亿美元。

据了解,这位“闯祸”的交易员,已有数年的外汇交易经验,过去的绩效不错,为银行赚了不少钱。根据内部的规范,依据该交易员的资历,限额应该仅有30支(1支100万美元),但交易员却发现系统的小漏洞,进行了高达40倍、1200支的交易。

调查显示,2018年3月21日晚间8点22分至第二日凌晨5点,柯姓交易员用自己与同事在银行帐户下单79笔,交易金额约12.15亿美元,做空加元、疯狂买入美元,超过限制额度。

然而,不幸的是,在2018年2月和3月间,由于美联储加息周期加快以及不利于加拿大的钢铁贸易战爆发,加元兑美元剧烈波动,一路下跌,随后出现强劲反弹。

最后这名交易员因操作方向错误,导致银行在9小时之内亏损810万美元(约2.4亿新台币)。

为避免银行交易系统报警而通知主管及法务部门,该名交易员利用内控系统漏洞进行6笔一买一卖假交易,冲销帐面金额,使系统看来无交易,直到亏损亏损,发现纸不包住火才主动向上级主管坦白。

在庭审时,这名外汇交易员否认犯罪,辩称过去2016年、2017年都有进行超额交易,这个现象本身存在已久,报警系统会反应,自己之前炒外汇赚钱时银行没意见,这次亏钱就将其告上法庭;此外他称冲销账面并非故意隐匿投资金额,假交易是便于看盘。

检查机关认为,柯姓交易员刻意避开系统报警监控,在下班时段操作交易外汇,短短9个小时交易造成银行巨额损失,该行为违反银行法第125第2条违背职务损害银行财产规定的特别背信罪,将他起诉。

凯基银行高层表示,除了系统出现漏洞外,也是因为该交易员自我要求高,过度追求表现,却看错加元走势,犯下大错。该事件的确是因为外汇交易室的交易员进行了超限交易,但在该交易员交易后,部分系统已在24小时内发现超限交易的现象,因此紧急要求交易员进行平仓。

中华开发金融控股股份有限公司(简称:开发金)是一家提供寿险、商业银行、证券与创投及私募服务的大型综合金融投资集团,旗下有中华开发资本、凯基银行、凯基证券、中国人寿等公司。凯基证券是台湾地区少数几家获得零售外汇保证金牌照的金融机构。

盘点过去20多年里几大知名“流氓交易员”

1995年2月:英国最古老的投资银行之一霸菱银行(Barings)倒闭,原因是该行驻新加坡的期货交易员尼克-里森(Nick Leeson)在衍生品交易中亏损了14亿美元。里森在新加坡入狱,霸菱银行随后被以1英镑的价格出售给荷兰国际集团(ING)。

1996年6月:日本住友商事在10年时间里因未经授权的铜交易而蒙受了26亿美元亏损,这种损失主要来自于首席交易员滨中泰男(Yasuo Hamanaka)。住友商事解雇了滨中泰男,他一度被称为“5%先生”,原因是他领导下的交易团队被认为控制着5%的全球铜交易。随后滨中泰男入狱服刑8年。

2002年2月:爱尔兰联合银行(Allied Irish Bank)称,流氓交易员约翰·拉斯纳克(John Rusnak)向其美国子公司Allfirst诈骗了6.91亿美元。拉斯纳克随后承认其设计了一项计划,使他在1997年到2001年之间获得了85万美元的薪水和奖金,因此被判刑7年半。

2006年3-4月:对冲基金Amaranth Advisors LLC蒙受了64亿美元的亏损,这些亏损来自于纽约商业交易所(NYMEX)的天然气合约。随后,美国商品期货交易委员会(CFTC)对Amaranth Advisors及其前首席交易员布莱恩·亨特尔(Brian Hunter)发起指控,称其试图操纵天然气期货价格。

2006年7月:澳大利亚国民银行(National Australia Bank)前外汇期权交易员大卫·布伦(David Bullen)和文斯·费卡拉(Vince Ficarra)入狱,两人在2004年曝出丑闻,令该行损失2.52亿澳元(约合1.87亿美元)。法庭判定两人有罪,称其进行了虚假交易来保护自己的奖金和隐瞒损失,他们与卢克·达菲(Luke Duffy)和吉安尼·格雷(Gianni Gray)等澳大利亚国民银行其他前交易员均入狱服刑。

2009年5月:摩根士丹利(MS)前交易员大卫·雷德蒙(David Redmon)被禁止从事交易活动,原因是他建立了一个庞大而未经批准的原油期货头寸,并隐瞒了这桩交易。

2009年6月:原油经纪公司PVM Oil Futures驻伦敦的交易员史蒂夫·珀金斯(Steve Perkins)进行了一系列未经授权的交易,导致该公司蒙受了将近1000万美元损失,而且这些交易被认为是导致全球原油价格上涨的主因。随后,珀金斯被禁止从事交易活动。

2010年4月:美国期货与期权经纪商MF Global职员埃文·杜利(Evan Dooley)被控欺诈及其他罪名,他在2008年2月份对小麦期货合约进行的投机活动给该公司带来了1.41亿美元亏损。这一事件在2009年12月份曝光,当时美国监管机构以管理松弛为由对MF Global处以1000万美元的罚款。

2010年10月:法国兴业银行(GLE)前交易员杰罗米·科维尔(Jerome Kerviel)被巴黎一家法庭判刑三年,原因是其与一桩交易丑闻有关。与此同时,他还被责令向法国兴业银行归还49亿欧元(约合67亿美元)。科维尔现年33岁,他的罪名包括违反信托、计算机滥用和伪造等,这些罪名均告成立。

2011年9月:瑞士银行(UBS)称,该行已经发现旗下投行部门一名交易员未经授权的交易给其带来了大约20亿美元的损失。

2019年9月:三菱商社称旗下子公司“钻石石油新加坡有限公司”(PDS)一名中国籍交易员私自进行原油及相关衍生品交易,初步估计造成损失3.2亿美元(约合22.7亿人民币)。

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