如何开启量化交易之路?先了解4个关键要素

2020-11-27 15:36:24 汇商Forexpress

交易者和投资者有很多赚钱的方式和策略。这些策略都是为了使交易者的投资回报最大化而设计的。

例如,一些交易者使用技术分析,而其他人使用基本面进行交易。而还有一类交易者则将这两种策略结合起来。

在这篇文章中,我们将介绍被许多交易者使用的量化策略。

从最开始,这种策略就有些复杂,特别是对新手来说。而且,对于没有编程语言(如MATLAB和Python)经验的交易员来说,它也需要时间去学习掌握。

对于有这种背景的交易者,创造一种量化技术可以帮助他们在很短的时间内取得成功。

在量化交易中,交易员需要遵循四个关键策略:

1、制定一个策略

2、策略回测

3、执行

4、风险管理

让我们来进一步对以上四点进行分析。

战略的制定或确定

在这个阶段,目标是找到一个适合你的好策略,利用优势,然后决定交易频率。

在这个阶段,研究是非常重要的,因为它包含了策略,看看策略是否适合你的投资组合,获得必要的数据来测试战略,并优化战略。

这很简单,因为它将帮助你最大化收益和最小化交易的风险。

作为一个散户交易者,你需要检查你的资本要求,以及资金分配将如何影响你的策略(正如我们所说的,研究是非常重要的)。

幸运的是,有许多在线资源网站可以帮助你进行研究。比如Seeking Alpha,它提供了来自数千名交易员、投资者和研究人员的研究。

另一个找到这些信息的好地方是汇商君过往的一些文章,其中也包含了很多不错的交易策略。

策略的两个关键方向是均值修正策略和趋势跟踪策略。

前者试图利用资产价格的长期均值。一个很好的例子是两个相关资产之间的差值和资产之间的标准差。

后者着眼于一个趋势,目的是在底部买入,在顶部卖出。

你可以利用的另一个关键策略是频率。你应该在制定战略时就考虑到这一点。

对于希望长期持仓的交易员,应该采用低频策略;对于希望短期持仓的交易员,应该采用高频策略。

策略回溯测试

没有回溯测试,任何交易策略都不能应用。

在回溯测试中,目标是确定一个策略是否适用于历史数据。

首先,您需要找到许多供应商提供的历史数据。作为一个小账户的交易者,雅虎财经可以帮助你。另外,最好的供应商是彭博(Bloomberg)和路透社(Reuters)。

你使用的历史数据应该考虑三个主要问题:准确性、幸存者偏差和公司行为。找到数据后,使用MATLAB、Excel、trade station等良好可靠的软件进行回测。

回溯测试可以帮助你评估策略的适用性。

执行

执行系统是基于你所开发的策略来执行交易的平台。该系统可以是自动、半自动或手动。

在创建执行系统时,重要的是要考虑代理的接口、交易成本和离散性能。

通过这些考虑,你将处于一个舒适的位置,有一个良好的和可靠的系统,已经有效地回溯。

风险管理

在量化交易中,风险管理是一个非常重要的方面。这是因为这种策略并不总是完美的。事实上,在过去,许多量化对冲基金因为巨额亏损而关闭。

因此,有一个好的风险管理策略是很重要的。

其中一种策略是通过最优资本配置,这是投资组合理论的一个分支。它基本上规定,资金必须以资产的形式分配,从而获得最大的回报。

第二个策略你必须一直在脑海中处理心理学。交易心理是非常重要的,因为损失会导致严重的心理问题。

正如在上面的章节中看到的,量化交易是一个非常复杂但也非常有趣的领域。许多券商为投资者提供算法交易平台。这些平台帮助交易者建立并实施他们的策略。

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